금감원, 은행 경영평가에 금융사고 비중 확대 금감원 2023년 업무계획 발표 은행 경영평가 제도 실효성 강화 은행 손실 전망모형 연 1회 이상 점검 자본 취약한 은행 경영진 면담 실시 김부삼 기자 kbs6145@naver.com

2023년 02월 06일(월) 13:50

▲이복현 금융감독원장이 21일 오전 서울 마포구 상장회사회관에서 열린 상장기업 유관기관 간담회에 참석해 인사말을 하고 있다. 2022.09.21.

[김부삼 기자] 금융감독원이 은행 경영실태평가에서 금융사고 등 내부통제 소홀로 인한 손실을 대폭 반영하는 방안을 추진한다. 또 은행의 손실 전망에 대한 점검을 연 1회 이상 의무화 한다.
또 자본비율이 취약한 은행에 대해서는 금감원이 직접 은행 경영진을 면담해 자본확충 방안을 요청하기로 했다.

◆은행 경영평가 제도 실효성 강화
금감원은 6일 이같은 내용의 '2023년 업무계획'을 발표했다.
먼저 금융사 건전성 감독제도의 글로벌 정합성을 제고하면서, 잠재 리스크와 관련해 선제적이고 효과적인 감독체계를 구축하기로 했다.
금감원은 은행 경영실태평가 제도의 실효성을 제고하기 위해 평가체계, 항목, 기준 등에 관한 개선방안을 마련할 방침이다. 특히 은행 내부통제 부문 평가비중을 확대하고 건전성 계량지표 평가기준도 강화할 예정이다.
금융사고 등 내부통제 소홀로 인한 손실이 규제자본에 적절히 반영될 수 있도록 '내부손실승수'도 적용한다. 내부손실승수란 바젤Ⅲ 운영리스크 산출시 은행별 영업이익과 과거 10년간 내부 손실금액을 이용해 산출하는 계수를 뜻한다. 내부손실승수가 클수록 운영위험가중자산이 증가하게 된다.
위기상황의 자본규제 실효성을 제고하고 새로운 리스크 요인을 반영하기 위해 증권사 자기자본 규제도 개선한다. 부동산 익스포져의 리스크 특성을 반영할 수 있도록 순자산비율(NCR) 규제 개선을 추진한다.
아울러 여전사의 자산·부채 만기구조 관리실태(ALM)를 점검해, 만기 불일치에 따른 유동성 리스크 관리 강화방안도 마련할 방침이다.

◆은행 손실 전망 연 1회 이상 점검
금감원은 금융시장 복합위기 발생에 대비해 금융사들이 충분한 손실흡수능력을 갖출 수 있도록 위기대응 능력 제고 방안을 마련하기로 했다.
미래 경제상황 전망을 반영한 은행의 대손충당금 적립 수준을 점검하고 미흡한 은행에 대해서는 적립 확대를 유도할 계획이다. 특히 예상손실 전망모형이 적정한지 연 1회 이상 점검하는 방안을 의무화한다.
금감원은 금리상승, 환율 급변동 등에 따른 자본비율 하락에 대비해 취약은행 경영진 면담을 실시하고, 자본확충 등 자본관리계획 마련을 요청할 방침이다. 은행지주·은행의 자체 배당가능이익 산출과 보고체계도 점검할 예정이다.
또 건전성 악화가 우려되는 저축은행·여전사 등을 조기 식별하고 신속한 재무구조 개선을 유도하기로 했다. 특히 카드사와 관련해 다중채무자 여신 등 취약부문의 충당금 적립률을 상향하고, 결제성 리볼빙 등 자산건전성 분류기준을 강화하는 방안을 추진한다.
증시하락, 금리상승, 환율변동 등 잠재위험에 대비해 증권사의 리스크관리 실태도 점검한다. 극단적 시장상황을 고려한 비상자금조달계획 등 위기상황 대응체계 구축 여부 등을 들여다본다.

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